אינדיקטורים

אינדיקטור הוא שימוש בנוסחה מתמטית על סדרת נתוני מסחר של מטבעות לצורך חיזוי התנהגות עתידית.

MACD - מדד החפיפה/סטייה Moving Average Convergence/Divergence
שייך לקבוצת האינדיקטורים עוקבי המגמה והוא ככל הנראה האינדיקטור הטכני הפופולארי ביותר. הודות לכך שהוא בנוי על בסיס ממוצעים נעים, MACD הוא גם אינדיקטור מסוג מומנטום אשר מזהה את המגמה הקיימת ויכול לצפות התנהגות עתידית של המחירים. MACD מורכב משלושה ערכים המבוססים על ממוצעים נעים אקספוננציאליים (Exponential Moving Average, EMA).

1. הערך הראשי של MACD מודד את ההבדל שבין שני הממוצעים הנעים ומחושב על ידי חיסור של ממוצע אקספוננציאלי של 26 ימים (26 EMA ) מהממוצע האקספוננציאלי של 12 ימים (12 EMA ).
2. עקום הפעולה / עקום האיתות (Signal line) הוא ממוצע אקספוננציאלי של קו ה-MACD לתקופה של 9 ימים.
3. היסטוגרמת MACD מורכבת מעמודות אנכיות ומייצגת את ההפרש בין MACD לעקום האיתות. בכל פעם ש- MACD חוצה את עקום האיתות, ההיסטוגרמה חוצה את קו האפס. אם ה-MACD נמצא מעל עקום האיתות, ההיסטוגרמה חיובית ותופיע מעל קו האפס, ואם הוא נמוך מעקום האיתות, ההיסטוגרמה שלילית ותופיע מתחת לקו האפס. נוסחאות החישוב של שלושת המרכיבים:

MACD: (12-day EMA - 26-day EMA)
Signal Line: 9-day EMA of MACD
MACD Histogram: MACD - Signal Line

MACD


איתות קניה מתקבל כאשר MACD חוצה את עקום האיתות מלמטה כלפי מעלה, ואילו איתות מכירה יתקבל כאשר הוא חוצה את עקום האיתות מלמעלה כלפי מטה.

RSI - מדד העוצמה היחסית Relative Strength Index
RSI הוא אוסילטור (מתנד) מסוג מומנטום אשר מודד את קצב וכיוון שינוי המחירים של הנכס בתקופת זמן מוגדרת בהתבסס על שערי הסגירה. מדד RSI מודד את לחץ הביקושים אל מול לחץ ההיצעים, מצביע על רמות קניית יתר או מכירת יתר בשוק ומראה בטווח שבין 0 ל-100 באיזה נקודה הקנייה היא מוגזמת או שהמכירה היא מוגזמת. ה-RSI פותח על-ידי וולס ווילדר בשנת 1978 והוא למעשה מדד "חוזה מגמה". המדד אמין ויציב אך הוא אינו משמש ככלי טכני העומד בפני עצמו, כדי לקבל איתות אמין מומלץ לבצע ניתוח כולל תוך שימוש במספר מתנדים וכלים טכניים נוספים כגון גרף, רמות תמיכה והתנגדות, קווי מגמה ומחזורי מסחר.

חישוב המדד
נהוג לחשב את מדד ה-RSI לפי דגימת 14 ימי/שבועות מסחר. בבחירת תקופה קצרה יותר יופיעו איתותי קניה ומכירה רבים יותר, אך חלקם כמובן לא יהיו נכונים. נוסחת החישוב:

RSI

n – מס' ימי הדגימה.
ממוצע השינויים החיוביים הוא סך העליות מחולק ב-14. גם אם יש רק 3 עליות (או ירידות), הסכום של עליות (ירידות) אלה יחולק במספר ימי הדגימה. ממוצע הירידות מחושב על פי אותו עיקרון. חשוב לזכור שאלו אינם ממוצעים אמיתיים – במקום לחלק את סכום העליות (או ירידות) במספר ימי העליות או הירידות, הוא מחולק תמיד במספר ימי הדגימה שנקבעו, 14 במקרה זה.
RS – העוצמה היחסית. ממוצע השינויים החיוביים חלקי ממוצע השינויים השליליים בתקופת הזמן הנבחרת.
RSI – מדד העוצמה היחסית.

ניתוח תוצאות מדד ה- RSI
כאשר ממוצע הרווחים גדול מממוצע ההפסדים, RSI יגדל כי RS יהיה גדול מ-1. באופן הפוך, כאשר ממוצע ההפסדים גדול מממוצע הרווחים RSI יקטן כי RS יהיה קטן מ-1.
כאשר ערכי האינדיקטור מעל ל-70, יש לחץ של קונים. השוק נמצא ברכישות יתר וצפוי תיקון טכני.
כאשר הערכים מתחת ל-30 יש לחץ של מוכרים. השוק נמצא במכירות יתר וצפוי תיקון טכני.
כלומר, כאשר RSI יורד אל מתחת ל-70 אנו אמורים למכור את הנכס (איתות דובי) וכאשר מדד ה- RSI מטפס אל מעל קו ה-30 אנו אמורים לקנות את הנכס (איתות שורי).


פתיחת חשבון מסחר

תפריט


ניתוח טכני